基于不可观测宏观经济变量估计风险溢价

摘  要:宏观经济因素,特别是不可观测的宏观经济因素,如消费指数预期偏差和预期增长等是影响投资者期望收益的重要变量。文章在应用卡尔曼滤波方法估计消费指数预期偏差和消费指数预期增长的基础上,通过包含有可观测变量、不可观测变量宏观经济变量的APT模型,估算影响投资者期望收益各宏观经济因素的风险溢价。结果表明,...>>详细

【作  者】印小川 史秀红

【作者单位】中央财经大学金融学院

【期  刊】《大连理工大学学报:社会科学版》 2012年第3期73-75,共3页

【关 键 词】不可观测变量 卡尔曼滤波 风险溢价 APT模型 

【分 类 号】F224F015

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