对“认股权证”理论价值修正的实证分析

摘  要:认股权证在许多方面既类似于又不同于看涨期权。影响其价值的因素比普通的期权复杂。本文应用连续时问金融中的经典模型——公司资本定价模型,从公司价值的角度出发,同时考虑股本稀释与现金流流入效应,对认股权证的理论价值进行分析,并以宝钢G股欧式认服权证为例做实证分析。>>详细

【作  者】黄志刚 林凯

【作者单位】福州大学,福建福州350002

【期  刊】《上海金融学院学报》 2006年第3期60-64,共5页

【关 键 词】欧式认股权证 连续时间金融 公司资本定价 

【分 类 号】F830.91

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