股市跳跃点对股票价量变化的影响分析

摘  要:本文利用异常值剔除的方法,寻找出股市收益率的跳跃点后,以此为虚拟变量,建立多元回归模型分析跳跃点对股票目后价格和成交量变化的的影响。结果表明:跳跃点对收益率的影响大约有两天,跳跃点的收益率引起母后收益率的反向变化;跳跃点的成交量对日后成交量的影响大小是逐天递减的,两且这种负向的影响会持续三天到五...>>详细

【作  者】秦磊

【作者单位】北方工业大学经济管理学院,北京100041

【期  刊】《商业时代》 2011年第7期60-61,共2页

【关 键 词】跳跃点 价量变化 

【分 类 号】F830

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