基于延期交割费的我国燃料油期现货价格关系辨析

摘  要:本文基于延期交割费的描述性统计分析,发现国内燃料油期现货市场间存在延期交割费。利用经验模态分解(EMD)方法,本文将延期交割费的影响因素分为短期市场波动、中期经济自然环境影响及长期趋势,分别对应EMD结果中的高频、低频和趋势分量。在此基础上,本文通过ARMA-GARCH模型度量燃料油市场价格风险...>>详细

【作  者】孟磊[1] 郭菊娥[1] 郭广涛[1]

【作者单位】[1]西安交通大学管理学院,西安710049 

【期  刊】《管理评论》 2011年第6期9-15,22共8页

【关 键 词】期现货价格 EMD 延期交割费 价格风险 ARMA-GARCH模型 

【基金项目】国家自然科学基金项目(70773091)

【分 类 号】F724.741

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