GDP挂钩债券定价机理及价格行为模拟

摘  要:作为结构化金融产品的一种,GDP挂钩债券在国外发展比较迅速。本文从发行人和投资者的视野,分析了GDP挂钩债券的产品结构、定价机理和设计要点等,特别是探讨了GDP挂钩债券定价的理论模型,剖析了GDP挂钩债券的定价特点及GDP期权模型,对GDP挂钩债券与GDP变化之间的关系即敏感性进行了分析。在此基...>>详细

【作  者】赵旭

【作者单位】上海对外贸易学院金融管理学院

【期  刊】《投资研究》 北大2011版核心期刊 2012年第8期121-131,共11页

【关 键 词】GDP挂钩债券 GDP期权 定价 

【基金项目】感谢:本文受“上海市教委重点学科金融学建设项目(J-51201)”资助和上海市高校“085工程”项目资助.作者感谢匿名评审人的建议,文责自负.

【分 类 号】G10G31

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