中国国债利率期限结构动态估计及预测

摘  要:考虑到AFGNS模型兼具经济理论基础和统计性质优势,将其用于对中国国债利率期限结构的动态估计,考察AFGNS模型在中国的解释能力和预测能力。经验分析发现,AFGNS模型能够更准确地刻画中国利率期限结构的形态及其动态,其样本内动态解释能力优于传统模型;无套利条件的加入不但使AFGNS模型具有经济理...>>详细

【作  者】贺畅达 齐佩金 王志强

【作者单位】东北财经大学应用金融研究中心,辽宁大连116025

【期  刊】《大连海事大学学报:社会科学版》 2012年第6期6-9,共4页

【关 键 词】国债 利率期限结构 AFGNS模型 解释能力 预测能力 

【基金项目】基金项目:国家自然科学基金资助项目(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)

【分 类 号】F224.0

【下载次数】0【在线阅读】16

分享到:

参考文献(共找到条)

相关文献:(共找到条)

作者其它文章

87526X
国家哲学社会科学文献中心APP
分类表关闭X
隐藏
比较
关闭《大连海事大学学报:社会科学版》编辑部重要声明