通货膨胀跨境传染机制

摘  要:基于增强因子向量白回归模型(FAVAR),以主要发达国家(G7)和主要新兴经济体金砖四国(BRIC)的消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)为样本,实证检验了通货膨胀的跨国境传染路径及其传导机制。结论表明:1)通货膨胀在国家间交互影响,存在明显的跨境传染特征;2)通货膨胀跨境传染路径...>>详细

【作  者】丁志国[1] 徐德财[2] 周思越[2]

【作者单位】[1]吉林大学数量经济研究中心暨商学院,长春130012 [2]吉林大学商学院,长春130012 

【期  刊】《吉林大学社会科学学报》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第3期28-37,共10页

【关 键 词】通货膨胀 跨境传染 路径识别 FAVAR模型 

【基金项目】国家自然科学基金项目(71073067);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790010);教育部“新世纪”优秀人才计划;吉林大学哲学社会科学“青年学术领袖”计划

【分 类 号】F822.5

【下载次数】4【在线阅读】14

分享到:

参考文献(共找到条)

相关文献:(共找到条)

作者其它文章更多

82202X
国家哲学社会科学文献中心APP
分类表关闭X
隐藏
比较
关闭《吉林大学社会科学学报》编辑部重要声明