宏观经济因素影响利率期限结构的稳定性判别

摘  要:本文选取2005-2013年中国银行间市场国债交易数据,借助动态NS模型提供的水平、斜率和曲度因子刻画利率期限结构特征,基于结构突变检验方法,实证判别了利率期限结构与宏观经济因素之间影响关系的稳定性。结果表明:利率期限结构存在显著的结构变化特征,而基于三类动态因子结构突变点进行分段回归的效果,明...>>详细

【作  者】丁志国[1] 徐德财[1] 李雯宁[1]

【作者单位】[1]吉林大学数量经济研究中心 

【期  刊】《数量经济技术经济研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第9期56-74,共19页

【关 键 词】宏观经济变量 利率期限结构 稳定性 动态 NS模型 

【基金项目】感谢国家自然科学基金项目(71073067)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790010)、教育部“新世纪”优秀人才计划和吉林大学哲学社会科学“青年学术领袖”计划的资助.

【分 类 号】F820.5

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