相依风险的车险准备金评估

摘  要:在多个业务线的准备金估计中,通常假设不同业务线之间相互独立,事实上它们之间往往存在一定的相依关系.它们的相依性可以通过藤Copula函数来描述.藤Copula是解决多个相依随机变量的强有力工具.本文在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量...>>详细

【作  者】孟生旺[1] 刘新红[1,2]

【作者单位】[1]中国人民大学应用统计科学研究中心,北京100872 [2]北京石油化工学院数理系,北京102617 

【期  刊】《系统工程理论与实践》 中文社会科学引文索引 2015年第1期103-108,共6页

【关 键 词】车险 准备金 相依风险 藤Copula 

【基金项目】国家自然科学基金(71171193);教育部重点研究基地重大项目(12JJD790025)

【分 类 号】F222.3

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