金融状况指数的动态特征及其有效性研究

摘  要:运用三区制马尔科夫转换模型,考量中国金融状况指数(FCI)的动态变化特征,并采用变参数状态空间模型,研究金融运行对实体经济发展的有效作用程度。结果发现:中国金融状况具有敏感的区制转换特征以及明显的非对称性特征,从而导致了其有效性不断变化;金融运行的有效作用程度在0.3-0.4之间波动,整体上对实...>>详细

【作  者】李正辉[1,2] 郑玉航[3]

【作者单位】[1]广州国际金融研究院,广东广州440100 [2]广州大学金融研究院,广东广州440100 [3]湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410079 

【期  刊】《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第4期39-44,共6页

【关 键 词】金融状况指数 动态特征 变参数状态空间模型 有效性 

【基金项目】教育部新世纪优秀人才支持项目(NCET-12-0173); 国家社科基金重点项目(14ATJ004); 中国博士后特别资助项目(2014T70765); 中国博士后基金项目(2013M531); 2014年广东省扶持金融产业专次《广州国际金融研究院建议》项目

【分 类 号】F222

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