我国国债期货与现货价格的联动分析——基于DCC-GARCH模型

摘  要:由于期货市场价格发现功能的作用,在一个有效的期货市场中,期货价格与现货价格之间应保持同方向变动,并且能够促进现货价格趋于合理。通过对2013年9月以来我国国债期货与现货价格联动的实证分析表明,国债期货价格与现货价格之间存在长期均衡的关系,但在年末的期货交割日附近,国债期货和现货价格的相关程度会陡...>>详细

【作  者】曹玲玲[1] 何春艳[2]

【作者单位】[1]宿迁学院,江苏宿迁223800 [2]南京航空航天大学,南京210094 

【期  刊】《金融教学与研究》 2015年第6期62-66,共5页

【关 键 词】国债期货市场 期货价格 现货价格 联动分析 

【分 类 号】F830.91

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