商业银行信用集中风险与经济资本测度模型研究

摘  要:鉴于我国普遍存在着信用集中风险和对信用集中风险经济资本测度的研究薄弱性,文章构建了包含信用集中风险的名称、部门和传染三大维度、且与Basel II和III监管要求相一致的信用集中风险经济资本测度的综合模型(CCRM),并运用CCRM法对我国商业银行典型组合的信用集中风险经济资本进行了仿真研究。结...>>详细

【作  者】徐少君

【作者单位】浙江理工大学经济管理学院,杭州310018

【期  刊】《浙江理工大学学报:社会科学版》 2016年第1期20-27,共8页

【关 键 词】信用集中风险 经济资本 CCRM 商业银行 Basel监管协议 

【基金项目】国家自然科学基金项目(71103161); 浙江省高校人文社科重点研究基地(浙江理工大学应用经济学)项目(2014YJZD07,2014JDLXZD06); 浙江理工大学521人才培养计划

【分 类 号】F832

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