中间价管理与在岸、离岸人民币即期汇率波动

摘  要:基于利率平价理论,利用DCC—MVGARCH模型,分析了中间价管理对人民币在岸即期汇率和离岸即期汇率波动的影响。发现:中间价对即期汇率波动的影响存在阶段性特征,中间价波动一定程度上是央行政策意图的体现,而“8·11”中间价报价机制改革表明央行有意弱化这一途径;“8·11”中间价报价机制改革后,对...>>详细

【作  者】陈学文

【作者单位】中南财经政法大学,武汉430073

【期  刊】《金融理论探索》 2016年第1期46-53,共8页

【关 键 词】利率平价理论 中间价 在岸即期汇率 离岸即期汇率 外汇干预 

【分 类 号】F831.6

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