融资融券对我国股市波动性影响的实证研究

摘  要:利用上海证券市场股票价格和融资融券量等数据,通过GARCH模型、面板数据回归模型的方法研究我国内地股票市场融资融券交易与市场以及个股之间的关系。实证结果表明,融资融券交易与股价波动存在着负向变动关系;融资融券交易活动可以对我国内地股票市场和个股的波动起到平抑作用。>>详细

【作  者】徐煦

【作者单位】安徽大学经济学院,安徽合肥230601

【期  刊】《长江大学学报:社会科学版》 2016年第6期41-45,共5页

【关 键 词】融资融券 波动性 GARCH模型 面板数据回归模型 

【基金项目】安徽省社会科学研究项目(SK2015A026)

【分 类 号】F832.51

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