人民币汇率制度变迁对我国短期资本流动的影响——基于汇率预期与汇率波动的视角

摘  要:利用1997年1月-2013年10月人民币实际有效汇率的数据并采用ARCH模型得到人民币汇率波动率与预期变动率。在此基础上通过使用DCC-GARCH模型初步分析了汇率制度变迁的各个阶段人民币汇率波动率以及预期变动率与我国短期资本流动的关系,最后运用非线性Granger因果关系检验方法深入研究了人...>>详细

【作  者】田涛

【作者单位】湖北科技学院经济与管理学院,咸宁437100

【期  刊】《管理评论》 2016年第6期65-75,共11页

【关 键 词】短期国际资本流动 汇率预期变动率 汇率波动率 DCC-GARCH模型 非线性Granger因果检验 

【基金项目】湖北科技学院博士启动基金项目(BK1423); 湖北省教育厅科学研究计划指导性项目(B2015078);湖北省教育厅人文社会科学研究青年项目(15Q216)

【分 类 号】F830.92

【下载次数】0【在线阅读】14

分享到:

参考文献(共找到条)

相关文献:(共找到条)

作者其它文章更多

96815A
国家哲学社会科学文献中心APP
分类表关闭X
隐藏
比较
关闭《管理评论》编辑部重要声明