我国银行体系的系统性关联度分析:基于不对称CoVaR

摘  要:根据系统性关联度的定义,使用不对称CoVaR方法,对我国单个银行与银行体系之间的系统性关联度和任意两个银行间的系统性关联度进行了测算.研究结果表明,我国银行体系的系统性关联度存在不对称性,使用不对称CoVaR方法重新估算我国银行体系的系统性关联度能为我国系统重要性银行的甄别和银行间系统性风险溢出...>>详细

【作  者】陈国进[1,2] 钟灵[1] 张宇[1]

【作者单位】[1]厦门大学王亚南经济研究院,厦门361005 [2]厦门大学经济学院金融系,厦门361005 

【期  刊】《系统工程理论与实践》 2017年第1期61-79,共19页

【关 键 词】系统性关联度 我国银行体系 不对称CoVaR方法 系统性关联度影响因素 

【基金项目】国家自然科学基金(71471154);中央高校基本科研业务费专项资金(T2013221045)

【分 类 号】F832

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