HAR-RV-EMD-J模型及其对金融资产波动率的预测研究

摘  要:本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见...>>详细

【作  者】龚旭[1,2] 文凤华[1,3] 黄创霞[4] 杨晓光[5]

【作者单位】[1]中南大学商学院,长沙410083 [2]厦门大学经济学院,厦门361005 [3]温州大学金融研究院,温州325035 [4]长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙410114 [5]中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室,北京100190 

【期  刊】《管理评论》 2017年第1期19-32,共14页

【关 键 词】已实现波动率 波动率预测 HAR-RV模型 EMD方法 SPA检验 

【基金项目】国家自然科学基金项目(71371195;71431008;71471020;71633006); 国家社会科学基金重大项目(14ZDA045); 中南大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(2015zzts006)

【分 类 号】F830.91

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