中国银行间外汇市场远期汇率信息含量与定价偏差研究

摘  要:本文就2010—2016年美元、欧元、日元、港币、英镑、澳元和加元对人民币7种远期汇率的信息含量和定价偏差进行研究,从多边汇率角度挖掘人民币定价机制的深层次问题。基于构建的三角汇率模型研究结果显示:除港币外,其他5种非美元货币远期汇率具有的信息含量有限,均受美元远期汇率的影响;美元远期汇率偏离市...>>详细

【作  者】吴蕾 文占雅

【作者单位】北京航空航天大学经济管理学院,100191

【期  刊】《世界经济》 2017年第4期167-192,共26页

【关 键 词】远期汇率 即期汇率 价格发现 定价偏差 

【基金项目】作者感谢国家自然科学基金项目(71303016)和(71671008)的资助,感谢三位匿名审稿人提出的宝贵意见.当然,文责自负.

【分 类 号】F830.92

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2015年5月