我国新型金融状况指数的构建与物价预测

摘  要:本文利用时变因子载荷矩阵TVP-FAVAR模型提取出相关金融变量的共同因子,并借助动态模型选择方法筛选每期的最优因子,以此构建了我国新型金融状况指数(FCI),从相关性、因果关系和预测能力等视角分析了FCI与通胀率之间的关系。结果显示:以时变参数和时变维度方法构建的新型FCI与我国宏观经济现实吻...>>详细

【作  者】陈磊[1,2] 咸金坤[1] 隋占林[1]

【作者单位】[1]东北财经大学经济学院,辽宁大连116025 [2]东北财经大学经济计量分析与预测研究中心,辽宁大连116025 

【期  刊】《财经问题研究》 2017年第6期35-42,共8页

【关 键 词】金融状况指数(FCI) 通胀率 物价预测 TVP-FAVAR模型 

【基金项目】国家社会科学基金重大项目“新常态下我国宏观经济监测和预测研究”(15ZDA011);国家自然科学基金项目“基于非参数方法和非线性模型的经济景气和通货膨胀监测预警研究”(71173029);辽宁省特聘教授(2012)项目

【分 类 号】F832.0

【下载次数】1【在线阅读】12

分享到:

参考文献(共找到条)

相关文献:(共找到条)

作者其它文章更多

95598X
国家哲学社会科学文献中心APP
分类表关闭X
隐藏
比较
关闭《财经问题研究》编辑部重要声明