香港离岸人民币市场与在岸人民币市场汇率之间的关联性研究

摘  要:本文创新性地构建了由在岸人民币市场即期汇率(CNY)、香港离岸市场人民币即期汇率(CNH)、境外远期无本金交割市场6个月期汇率(NDF6)及1年期汇率(NDF12)、在岸远期6个月期汇率(DF6)及1年期汇率(DF12)组成的人民币汇率系统。然后,运用单位根检验、协整检验、Granger因果检验...>>详细

【作  者】翟晓英[1] 于珺[2]

【作者单位】[1]山西大学管理与决策研究所,山西太原030006 [2]西安交通大学金禾经济研究中心,陕西西安710049 

【期  刊】《财经论丛》 2017年第8期44-54,共11页

【关 键 词】香港离岸人民币市场 在岸人民币市场 即期汇率 远期汇率 溢出效应 

【基金项目】山西省高校人文社科重点研究基地项目(2015304); 山西省回国人员留学基金资助项目(2016018); 教育部人文社科基金资助项目(14YJA790034)

【分 类 号】F822.0

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