金融市场联动机制与政策不确定性——基于中日股市间联动研究

摘  要:通过混频数据技术(Mixed Sampling Data,MIDAS)将股市波动率和相关性分解为长期成分和短期成分,并用政策不确定性指数(policy uncertainty index)刻画长期成分,试图回答经济政策对金融市场波动与市场间联动的可能作用及其方式.以中日股市为例,研究结果表明:中...>>详细

【作  者】游士兵 吴欢喜

【作者单位】武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072

【期  刊】《统计与信息论坛》 2017年第11期42-50,共9页

【关 键 词】经济政策不确定性 股市联动 混频数据模型 

【分 类 号】F830.9

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