基于GARCH模型的金融冲击对企业产出影响研究

摘  要:利用GARCH模型,计算了来自货币供给、汇率以及股市波动因素的金融冲击,结果表明GARCH模型能够很好地反映金融冲击情况。根据GARCH模型分析结果,利用面板数据模型研究了金融冲击对企业产出的影响,实证研究显示:金融冲击会对企业产出有显著的影响,但单独股市波动的冲击对就业影响不显著;资产负债率高...>>详细

【作  者】曹金飞 干杏娣

【作者单位】复旦大学世界经济研究所,上海200433

【期  刊】《统计与信息论坛》 2018年第2期87-93,共7页

【关 键 词】GARCH模型 面板数据 金融冲击 企业产出 

【基金项目】教育部人文社会科学重点研究基地复旦大学世界经济研究所重大项目《全球金融市场联动与中国经济增长研究》(16JJD79001)

【分 类 号】F830

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