人民币离岸与在岸汇率关联性及风险溢出研究——基于Copula—GARCH—CoVaR方法

摘  要:基于Copula—GARCH—CoVaR模型,以“8.11”;汇改为分界点,对人民币离岸与在岸汇率的关联性及风险溢出效应进行研究,得出结论:“8.11”汇改增加了人民币在岸市场与香港离岸即期市场的关联性,减少了人民币在岸汇率与人民币无本金交割远期汇率之间以及两个离岸汇率市场之间的关联性,说明随着...>>详细

【作  者】马宇 张莉娜

【作者单位】山东工商学院金融学院,山东烟台264005

【期  刊】《云南财经大学学报》 2018年第4期70-81,共12页

【关 键 词】人民币离岸市场 “8.11”汇改 风险溢出 

【基金项目】国家社会科学基金重点项目“我国合意的跨境资本流量区间测算及管控政策研究”(16AJY026)

【分 类 号】F832.6

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