流动性对日元套息交易规模的影响——基于跨国面板数据的研究

摘  要:本文利用2005-2016年间26个经济体的季度跨国面板数据,考察流动性与日元套息交易收益及规模之间的关系。研究发现.无论是横截面上不同目标货币的流动性差异.还是同一目标货币流动性的动态变化上,流动性都对套息交易收益与规模具有显著的正向影响。这表明在同一时点的目标货币选择和同一目标货币的头寸动态...>>详细

【作  者】陈思翀 费阳

【作者单位】中南财经政法大学金融学院

【期  刊】《国际金融研究》 2018年第6期34-43,共10页

【关 键 词】流动性 套息交易 跨国面板数据 

【基金项目】本文获国家自然科学基金青年项目“离岸人民币市场套息交易收益率的测度、影响因素及效应研究”(71403294)资助.

【分 类 号】F831

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