人民币在岸与离岸市场之间的波动溢出效应及时变相关性研究--基于“8.11”汇改前后数据

摘  要:人民币国际化离不开离岸市场的推动,经过几次汇改,中国逐步增强了汇率形成的市场机制,最近一次汇改是在2015年8月11日,俗称“8.11”汇改,这次汇改使人民币中间价更有弹性且更市场化。以 “8.11” 汇改为分界点,分别通过格兰杰因果检验以及DCC-MVGARCH-BEKK模型进行实证研究,得出...>>详细

【作  者】马宇 张莉娜

【作者单位】山东工商学院金融学院,山东烟台264005

【期  刊】《统计与信息论坛》 2018年第8期49-59,共11页

【关 键 词】人民币国际化 离岸市场 “8.11”汇改 DCCMVGARCHBEKK模型 

【基金项目】国家社会科学基金重点项目《我国合意的跨境资本流量区间测算及管控政策研究》(16AJY026)

【分 类 号】F832.6

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