大维不可观测变量的中国宏观经济不确定性测度研究

摘  要:本文提出了利用大型统计数据直接测算中国宏观经济不确定性的方法。通过建立含有潜在不可观测变量的混频动态因子随机波动模型,利用1994—2017年60个月度统计指标和4个季度统计指标数据,测算了我国宏观经济的不确定性,结果表明:(1)我国宏观经济不确定性具有明显的阶段性特征,不确定性的变动受到多种因...>>详细

【作  者】马丹 何雅兴 翁作义

【作者单位】西南财经大学统计学院

【期  刊】《统计研究》 2018年第10期44-57,共14页

【关 键 词】宏观经济不确定性 不可观测变量 混频动态因子随机波动模型 

【基金项目】全国统计科学研究项目“中国宏观经济混频在线预测模型的开发与应用研究”(2017LY03); 西南财经大学项目“光华英才工程”的资助

【分 类 号】C812

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