我国焦煤焦炭期现货价格的动态关系研究——基于MS-VAR模型的分析

摘  要:焦煤和焦炭金融化程度的加强引发了学界对两者价格关系的关注,本文选取焦煤焦炭期货合约上市以来的期现货价格周度数据,运用传统Granger因果关系检验方法以及MS-VAR模型对我国焦煤、焦炭期现价格关系进行实证研究。结果表明:一是焦煤焦炭期现货价格之间的关系随状态改变而动态变化;二是在"高波动"状态...>>详细

【作  者】刘红[1,2] 郑玉航[2]

【作者单位】[1]山西大学商务学院 [2]郑州商品交易所博士后流动站 

【期  刊】《价格理论与实践》 2018年第10期89-92,共4页

【关 键 词】焦煤期现货价格关系 焦炭期现货价格关系 MS-VAR模型 

【基金项目】郑州商品交易所课题《期货市场与宏观经济关系研究》(2016年); 山西省2016年哲社课题《煤企有效利用期货市场路径研究》阶段性成果

【分 类 号】F746.7

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