人民币汇率变动的价格传递效应——基于SV-TVP-FAVAR模型的实证分析

摘  要:本文基于一个带有随机波动率的时变参数因子扩张向量自回归模型(SV-TVP-FAVAR模型)实证考察了人民币汇率变动对我国进口价格、生产者价格以及消费者价格传递效应的时变特征。检验结果表明,人民币汇率变动对价格的传递过程在不同时点存在着明显差异,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的...>>详细

【作  者】刘金全[1] 石睿柯[2] 徐阳[3,4]

【作者单位】[1]吉林大学商学院,长春130012 [2]吉林大学数量经济研究中心,长春130012 [3]纽约大学理工学院,NY11201 [4]吉林大学经济学院,长春130012 

【期  刊】《工业技术经济》 2018年第5期63-71,共9页

【关 键 词】汇率传递 进口价格 国内价格 SV-TVP-FAVAR模型 时变特征 汇率市场化 

【基金项目】国家社会科学基金一般项目“‘十三五’时期我国货币政策规则与货币政策调控机制研究”(项目编号:15BJY174);中国博士后科学基金面上项目“新常态下经济增长的趋势性、波动性与收敛性问题研究”(项目编号:2017M611305)。

【分 类 号】F832.6F224

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