美联储加息对中国金融资产价格的冲击效应研究

摘  要:在中国经济深度融入世界经济的进程中,美联储加息对我国金融资产价格的冲击效应值得高度关注。为此,将利率、汇率以及股票价格纳入统一的分析框架,构建TVP-FAVAR模型,基于1999年1月至2018年10月的月度数据,检验美联储加息对中国利率、人民币汇率和股票价格等金融资产价格的冲击效应。实证研究结...>>详细

【作  者】方先明[1] 唐冠宸[1]

【作者单位】[1]南京大学经济学院,江苏南京210093 

【期  刊】《东南大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期32-43,146共13页

【关 键 词】美联储加息 金融资产价格 冲击效应 TVP-FAVAR 

【基金项目】国家社会科学基金项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031);江苏2011计划“区域经济转型与管理变革协同创新中心”重大招标课题--防止发生区域性、系统性金融风险研究”(2015-11)阶段性成果;中国特色社会主义经济建设协同创新中心资助。

【分 类 号】F827.12

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