金融市场高频数据对我国短期国际资本流动的影响--基于贝叶斯混频VAR的分析

摘  要:本文利用高频金融市场数据,基于贝叶斯混频VAR模型分析了高频金融数据对短期国际资本流动的影响。实证结果表明,与同频的月度数据相比,金融市场高频周数据对月度短期国际资本流动的影响更加敏感和精确。前期沪深300指数上涨会吸引短期国际资本流入我国,中美利差减小会导致短期国际资本外流,人民币预期升值会引...>>详细

【作  者】李青召[1] 林秀梅[1,2] 方毅[1,2]

【作者单位】[1]吉林大学商学院,长春130012 [2]吉林大学数量经济研究中心,长春130012 

【期  刊】《经济问题探索》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期163-169,共7页

【关 键 词】短期国际资本流动 BMF-VAR模型 混频数据 

【基金项目】国家自然科学基金项目“基于随机占优的高阶偏好投资组合构建”(71871104),主持人:方毅;吉林大学数量经济研究中心2014年度数量经济学领域创新性项目选题,(JLUCQE14003).

【分 类 号】F831.6

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