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收益率曲线与宏观经济联动性研究

摘  要:本文综合运用NS模型、DNS模型和多种数据处理方法,分析了银行间市场国债月度数据和相关宏观经济月度数据的关系,找到了国债收益率曲线长端、中端、短端的主要宏观影响因素。基于此,本文提出了相关建议。>>详细

【作  者】陈斯[1]

【作者单位】[1]国寿投资控股有限公司 

【期  刊】《债券》 2019年第8期68-76,共9页

【关 键 词】收益率曲线 NS模型 状态空间模型 

【分 类 号】F812.5

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