基于分段损失分布法和Copula的银行操作风险集成度量

摘  要:多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的“厚尾”、“截断”性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用双截尾分布代替传统的完整分布来刻画“高频低损”损失数据的双截断特性,利用PO...>>详细

【作  者】陈倩[1] 梁力军[2]

【作者单位】[1]北京第二外国语学院商学院,北京100024 [2]北京信息科技大学信息管理学院,北京100192 

【期  刊】《运筹与管理》 2019年第8期174-181,共8页

【关 键 词】操作风险 集成度量 分段损失分布法 相依结构 Copula函数 

【基金项目】教育部人文社科青年项目(19YJC790012);北京第二外国语学院2019年“种子孵化”项目.

【分 类 号】F831

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