基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型

摘  要:银行危机的本质是资产配置失误,行业资产配置又是银行资产配置的顶级层次。避免银行巨额亏损乃至银行危机的核心是控制资产配置的极端风险。本研究建立了基于尾部风险控制的行业贷款配置模型。本研究的创新和特色:一是通过建立不同行业的尾部相关系数与尾部风险价值的函数关系,建立了基于极端风险控制的行业贷款配置模...>>详细

【作  者】张舒明[1] 周颖[1]

【作者单位】[1]大连理工大学经济管理学院,大连116024 

【期  刊】《管理评论》 2019年第8期84-96,共13页

【关 键 词】资产配置 行业组合 极端风险 尾部风险 Copula函数 

【基金项目】国家自然科学基金重点项目(71731003;71431002);国家自然科学基金青年科学基金项目(71601041);国家自然科学面上基金项目(71873103;71471027);国家社科基金一般项目(16BTJ017);爱德力智能科技(厦门)有限公司智能风险管控模型与算法项目(2019-01).

【分 类 号】F830.9

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