我国棕榈油期货市场价格发现效率的动态研究

摘  要:运用2011—2018年我国棕榈油期货价格和马来西亚棕榈油现货价格日数据建立VAR模型,对期现货价格数据关系进行检验和分析,并通过ADF检验、协整检验、VEC模型以及Granger因果关系检验对期现货价格的短期和长期均衡关系进行了论证和分析,最后使用状态空间模型并结合卡尔曼滤波技术对棕榈油期货的...>>详细

【作  者】雷元安[1] 刁节文[1]

【作者单位】[1]上海理工大学管理学院,上海200093 

【期  刊】《上海立信会计金融学院学报》 2019年第4期47-59,共13页

【关 键 词】棕榈油期货市场 期现货价格 VEC模型 VAR模型 状态空间模型 

【分 类 号】F832.53F323.7

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