国际航运市场对我国钢铁市场波动溢出效应研究

摘  要:航运市场的周期性和运费的频繁波动构成了市场内部的重大风险,研究航运市场与其他市场的波动溢出效应是有效预测与规避风险的一种方式。本文基于航运市场与钢铁市场的日频数据,采用DCC-GARCH模型与DY溢出指数模型实证分析了两市场间的动态相关性及波动溢出效应。研究发现:航运市场与钢铁市场间具有动态相关...>>详细

【作  者】姜宝[1] 张琪[1] 李剑[1,2]

【作者单位】[1]中国海洋大学经济学院,山东青岛266100 [2]中国海洋大学海洋发展研究院,山东青岛266100 

【期  刊】《国际商务研究》 2019年第6期20-31,共12页

【关 键 词】航运市场 钢铁市场 DCC-GARCH DY溢出指数模型 

【基金项目】国家社科基金青年项目(项目编号:14CGL053);中央高校基本科研基金项目(项目编号:201713011);山东省社科规划专项项目(项目编号:17CCXJ19)。

【分 类 号】F551

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