中国猪肉价格波动的双重非对称效应--基于MS-GARCH类模型

摘  要:基于1994年6月-2018年7月猪肉价格月度数据,借助MS-GARCH类模型对我国猪肉价格波动的双重非对称效应进行实证分析。结果表明:①猪肉价格波动具有明显的状态转换特征;猪肉价格在剧烈波动状态和平缓波动状态运行并频繁转换,在平缓波动状态运行概率及持续时间相对更长;猪肉价格在剧烈波动状态运行时...>>详细

【作  者】石自忠[1] 王明利[1] 高海秀[1]

【作者单位】[1]中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京100081 

【期  刊】《农林经济管理学报》 2019年第5期675-683,共9页

【关 键 词】猪肉价格 波动 非对称 杠杆效应 MS-GARCH类模型 

【基金项目】国家重点研发计划课题(2018YFD0501105);中国农业科学院基本科研业务费专项(Y2018ZK38);中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-IAED-2019-01).

【分 类 号】F323.7

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