中国利率规则模型构建及操作目标利率选择性研究——基于多元门限回归模型

摘  要:本文着眼于以中国数据探索构建更适合于我国利率市场化进程的“价格型”工具调控规则模型。主要研究成果如下:第一,通过GARCH模型发现,厚尾波动较大残差的出现与我国市场化进程中实施重大政策在时点上达到较高程度的吻合,表明我国政策宣告效应对金融市场影响显著,验证了我国利率市场化政策的有效性。第二,本文...>>详细

【作  者】曲彬[1] 刘扬[1]

【作者单位】[1]中国人民银行天津分行营业管理部,天津市300457 

【期  刊】《华北金融》 2019年第7期12-22,共11页

【关 键 词】LWW利率规则 产出缺口 目标通货膨胀率 多元门限回归模型 

【分 类 号】F832

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