利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究

摘  要:利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson Siegel模型中的状态因子进行估计。通过对货币政策传导过程的分段研究,从而得到代表短期斜率项的利差因子β1对货...>>详细

【作  者】赫国胜[1] 周琳[1]

【作者单位】[1]辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110036 

【期  刊】《金融理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期24-31,共8页

【关 键 词】利率期限结构 货币政策传导 状态空间模型 动态Nelson Siegel模型 利差因子 

【基金项目】国家社科基金一般项目(19BJL103)。

【分 类 号】F832.0

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