金融摩擦的测算与国际比较:基于DSGE乘数效应的分析

摘  要:通过构建包含“金融加速器”和合约机制的动态随机一般均衡模型,提出一种测算金融摩擦的新方法。该方法以“金融加速器”理论为依据,通过货币冲击下的脉冲响应计算各国产出乘数和投资乘数,构建反映经济结构和资源禀赋的金融摩擦指标,并进行国际比较。通过数据模拟发现,各国产出和投资呈现明显乘数效应,且乘数效应在...>>详细

【作  者】冯燕妮[1,2] 沈沛龙[1]

【作者单位】[1]山西财经大学金融学院,山西太原030006 [2]太原师范学院经济系,山西太原030619 

【期  刊】《北京工商大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期117-126,共10页

【关 键 词】金融摩擦 金融加速器 乘数效应 动态随机一般均衡模型(DSGE) 金融发展 

【基金项目】国家社会科学基金项目“健全系统性金融风险预警、防控与应急处置机制研究”(18BJY231)。

【分 类 号】F83

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