预期冲击与中国宏观经济波动——基于新凯恩斯DSGE模型的数量分析

摘  要:本文分别采用中国宏观季度数据和混频数据贝叶斯估计一个经典新凯恩斯动态随机一般均衡(DSGE)模型,从数量上测度预期冲击驱动中国宏观经济波动的作用。贝叶斯估计和方差分解的结果表明:(1)预期冲击对中国宏观经济波动的解释力较小,非预期冲击仍是驱动中国宏观经济波动的主要力量,但以2008年为时间节点,...>>详细

【作  者】庄子罐[1] 葛盼[1] 杨孝智[1]

【作者单位】[1]中南财经政法大学金融学院 

【期  刊】《武汉金融》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期7-18,共12页

【关 键 词】预期冲击 宏观经济波动 DSGE模型 

【基金项目】教育部人文社会科学研究一般项目(17YJA790103);中央高校基本科研业务费培育项目(2722019PY048);中南财经政法大学研究生学术团队培育与建设项目(201820507)资助。

【分 类 号】F124.8

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