NS曲线对我国银行间市场国债现货交易收益率曲线拟合精度的研究

摘  要:本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应NS曲线拟合收益率之间拟合残差确定的NS曲线的拟合精度,得到样本内通过NS曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75%、90%、95%。进一步比较了正态分布以及t Location-Scale分布对拟合残差的估计效果,结...>>详细

【作  者】何泽林

【作者单位】天津工业大学经济学院

【期  刊】《中国国际财经:中英文版》 2016年第23期83-87,共5页

【关 键 词】银行间国债现货 收益率曲线 NS模型 残差分布 

【分 类 号】F812.5F832.51

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