“坏”跳跃、“好”跳跃与高频波动率预测

摘  要:准确的波动率预测对资产组合配置和风险管理有非常重要的意义,在当今大数据时代,充分利用股市高频数据预测股票波动率成为可能。股市高频信息的一种应用是使用已实现方差和它的组成部分预测股票波动率。已实现方差可以拆分为已实现负半方差和已实现正半方差两个部分。由于已实现负半方差和已实现正半方差极限形式中包含...>>详细

【作  者】陈国进[1,2] 丁杰[1] 赵向琴[1]

【作者单位】[1]厦门大学经济学院,福建厦门361005 [2]厦门大学王亚南经济研究院,福建厦门361005 

【期  刊】《管理科学》 2018年第6期3-16,共14页

【关 键 词】“坏”跳跃 “好”跳跃 波动率预测 已实现波动率 股市高频数据 

【基金项目】国家社会科学基金(16BJ52028).

【分 类 号】F832.51

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