利率政策、影子银行与我国商业银行风险研究

摘  要:本文尝试将影子银行作为传统商业银行在其表外资产业务上的延伸纳入动态随机一般均衡模型(DSGE)来考察利率政策作用于银行表内、表外风险承担的理论机制,研究结果表明:紧缩性利率政策可能是商业银行“量”与“风险”双重表外化的原因之一;紧缩性利率政策对银行表内、表外风险承担的影响取决于“资产配置”效应和...>>详细

【作  者】汪莉 陈诗一

【作者单位】华东师范大学经济学院 复旦大学经济学院

【期  刊】《经济学(季刊)》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第1期1-22,共22页

【关 键 词】影子银行 风险承担表外化 动态随机一般均衡模型 

【分 类 号】F832.33F822.0

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