“好”的不确定性、“坏”的不确定性与股票市场定价——基于中国股市高频数据分析

摘  要:不确定性并不是都是'坏'的,'好'的不确定性也同样存在。本文采用BarndorffNielsen et al.(2010)提出的已实现半方差作为股票市场'好'的不确定性和'坏'的不确定性的代理指标,并在此基础上构建了相对符号变差(RSV),分析RSV对中国股市定价的影响。基于2007-2017年...>>详细

【作  者】陈国进[1] 丁杰[1] 赵向琴[1]

【作者单位】[1]厦门大学经济学院,厦门361005 

【期  刊】《金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期174-190,共17页

【关 键 词】“好”的不确定性 “坏”的不确定性 相对符号变差 股票市场定价 

【基金项目】国家自然科学基金面上项目(71471154、71771193);国家社会科学基金资助项目(16BJ52028);厦门大学中央高校基金(2072017002)的资助.

【分 类 号】F832.51

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