金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型

摘  要:基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与CCC-GARCH模型进行比较,发现Gumber的二维CARR模型的估计更符合实际,能捕捉在极端情况下的波动溢出效应。...>>详细

【作  者】王沁[1]

【作者单位】[1]西南交通大学数学学院统计系,四川成都610031 

【期  刊】《数理统计与管理》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期535-548,共14页

【关 键 词】CARR模型 Gumber的二维CARR模型 CCC-GARCH模型 蒙特卡洛方法 生存Copula函数 生存Copula-CARR模型 波动溢出效应 

【基金项目】国家自然科学基金(71371157).

【分 类 号】F224F830.9

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