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"关键词=Copula函数"
244 条 记 录,以下是 1-10
商业银行系统性风险贡献度的相关性研究——基于copula函数的实证分析获取全文在线阅读
1
出  处:《上海立信会计金融学院学报》 2019年第6期5-16,共12页
作  者:刘志洋
基金项目:教育部人文社会科学基金项目“货币政策与宏观审慎监管协同机制及有效性检验”(19YJC790088)。
摘  要:在测度上市商业银行ΔCoVaR、MES和CES的基础上,使用copula函数分析商业银行之间系统性风险贡献度的相关性。结果显示:上市商业银行系统性风险贡献度之间的相关系数非常高;单家商业银行系统性风险贡献度快速上升会导致...
关 键 词:商业银行 系统性风险贡献度 相关性 copula函数 
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基于copula函数和M-K检验的时空数据异常识别方法获取全文在线阅读
2
出  处:《系统工程理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期3229-3236,共8页
作  者:李建勋 张锐军 SAFONOV Paul 佟瑞
基金项目:"十二五"国家水体污染控制与治理重大专项课题(2012ZX07201-006);陕西省社会科学基金(2018S08);陕西省教育厅专项科研计划项目(18JK0577)。
摘  要:针对时空数据异常识别精度不足的问题,从时间维度和空间维度融合思想出发,构建了一个时空数据异常识别框架.基于该框架,在分布未知情况下,采用阿基米德copula函数推导了不同空间位置属性数据之间的差异概率.与此同时,建立了以...
关 键 词:时空数据 异常识别 M-K检验 copula函数 
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中国大豆与其主要进口来源国市场整合程度测度——基于时变copula函数获取全文在线阅读
3
出  处:《价格月刊》 2019年第9期40-45,共6页
作  者:任育锋 李哲敏
基金项目:农业农村部国际合作项目“金砖国家农业信息交流系统”;农业农村部专项“农业监测预警与信息化”;农业农村部现代人才支撑计划;中国农业科学院科技创新工程项目“农业生产管理数字化技术创新团队”(编号:CAAS-ASTIP-2016-AII-02).
摘  要:基于2014年1月1日~2018年6月30日的中国与美国、巴西、阿根廷大豆的日度期货价格数据,构建二元时变copula函数,运用MATLABR软件测度他们之间的市场整合程度。研究发现,中国对阿根廷大豆进口量低于美国和巴西...
关 键 词:大豆 价格 市场整合 copula函数 
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基于固定效应面板数据的copula分位数回归及模拟获取全文在线阅读
4
出  处:《统计与决策》 2019年第19期82-86,共5页
作  者:王娜 任燕燕
摘  要:文章将copula分位数回归应用于面板数据,提出了一类面板数据非线性分位数回归模型,非线性分位数函数的具体形式由copula函数类型所决定,借助最优化算法迭代求解可得到模型中未知参数的估计值。以Frank copula分...
关 键 词:面板数据 copula函数 非线性 分位数回归 
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基于动态D藤copula的CoVaR度量获取全文在线阅读
5
出  处:《金融监管研究》 2019年第8期50-64,共15页
作  者:刘慧敏 付英姿 许东旭
基金项目:国家自然科学基金项目“含有缺失的散度偏大计数数据的有限混合建模研究”(11201200);“具有复杂结构的几类计数数据模型的变量选择”(11561035)的资助。
摘  要:本文将传统CoVaR理论推广到高维情形,分别采用了两类动态D藤copula模型,即随机自回归模型(SCAR)和广义自回归得分模型(GAS),对我国上证行业指数中五个典型行业指数间的风险溢出效应和上证金融系统的系统性风险进...
关 键 词:系统性风险 高维CoVaR copula函数 动态D藤 
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基于copula尾部风险控制的行业贷款配置模型获取全文在线阅读
6
出  处:《管理评论》 2019年第8期84-96,共13页
作  者:张舒明 周颖
基金项目:国家自然科学基金重点项目(71731003;71431002);国家自然科学基金青年科学基金项目(71601041);国家自然科学面上基金项目(71873103;71471027);国家社科基金一般项目(16BTJ017);爱德力智能科技(厦门)有限公司智能风险管控模型与算法项目(2019-01).
摘  要:银行危机的本质是资产配置失误,行业资产配置又是银行资产配置的顶级层次。避免银行巨额亏损乃至银行危机的核心是控制资产配置的极端风险。本研究建立了基于尾部风险控制的行业贷款配置模型。本研究的创新和特色:一是通过建立不同行业的...
关 键 词:资产配置 行业组合 极端风险 尾部风险 copula函数 
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基于分段损失分布法和copula的银行操作风险集成度量获取全文在线阅读
7
出  处:《运筹与管理》 2019年第8期174-181,共8页
作  者:陈倩 梁力军
基金项目:教育部人文社科青年项目(19YJC790012);北京第二外国语学院2019年“种子孵化”项目.
摘  要:多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的“厚尾”、“截断”性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用...
关 键 词:操作风险 集成度量 分段损失分布法 相依结构 copula函数 
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基于非参数copula-CVaR模型的碳金融市场集成风险测度获取全文在线阅读
8
出  处:《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第8期1-13,共13页
作  者:柴尚蕾 周鹏
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71625005,71704098,71874102,71701115);山东省自然科学基金资助项目(ZR2016GQ03,ZR2019QG009,ZR2017MF058).
摘  要:我国商业银行等金融机构在参与国际碳金融业务时面临复杂多变的市场环境,其风险评估及预警体系的构建需考虑风险因子的多源性与相依性,对碳金融市场集成风险进行科学测度具有重要意义。本文采用非参数核估计方法确定碳金融市场价格波动与...
关 键 词:碳金融 风险管理 相依性 copula函数 风险价值 
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我国影子银行对商业银行风险溢出的实证分析获取全文在线阅读
9
出  处:《武汉金融》 2019年第8期57-61,共5页
作  者:刘向华 黄蓓琳
基金项目:中南财经政法大学中央高校基本科研业务费项目“结构化金融产品信用评级研究”(31541410512)。
摘  要:随着金融创新的不断发展,影子银行规模逐步扩大,给我国以银行为主导的金融体系带来潜在风险。本文利用2007—2016年数据建立GARCH-t-copula-CoVaR模型,衡量影子银行对商业银行的风险溢出效应。实证研究结果...
关 键 词:影子银行 风险 copula函数 CoVaR 
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地震损失风险的copula混合分布模型及其应用获取全文在线阅读
10
出  处:《系统工程理论与实践》 2019年第7期1855-1866,共12页
作  者:刘新红 孟生旺 李政宵
基金项目:国家社科基金重大项目(16ZDA052);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);中央高校建设世界一流大学(学科)专项资金.
摘  要:地震造成的损失主要包括直接经济损失和人员伤亡.本文以我国1950-2015年期间的地震灾害统计数据作为研究样本,建立了地震灾害造成的直接经济损失和死亡人数的copula混合分布模型.在该模型中,用右截断的Gumble分布...
关 键 词:地震风险 copula函数 广义帕累托分布 截断Gumble分布 截断负二项分布 
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