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"关键词=DCC-GARCH模型"
61 条 记 录,以下是 1-10
人民币汇率与股价之间的传导机制——基于dcc-garch模型的实证检验获取全文在线阅读
1
出  处:《工业技术经济》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第4期54-62,共9页
作  者:王胜 赵春晨
摘  要:汇率和股价是宏观经济中非常重要的两个变量,它们的变动对金融稳定有重要的影响。本文基于动态条件相关系数-自回归条件异方差模型(dcc-garch)实证检验了人民币汇率和股价之间的传导机制,实证结果表明:(1)2008年金融...
关 键 词:汇率 股价 dcc-garch模型 VAR模型 流量导向模型 资本流动 
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国际原油市场与中国股票市场动态相关性研究获取全文在线阅读
2
出  处:《北方经贸》 2020年第3期48-49,共2页
作  者:姚洪心 姚一帆
摘  要:原油作为工业生产的基础能源,其战略地位日益突出。而中国股票市场作为反映我国经济的“晴雨表”,受到原油价格变动的影响。通过分析两个市场联动性,运用dcc-garch模型研究在不同样本区间国际原油市场与中国股票市场的动态相关...
关 键 词:国际原油市场 中国股票市场 dcc-garch模型 
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我国上市保险公司系统性风险的动态相关性研究--基于dcc-garch模型获取全文在线阅读
3
出  处:《经济问题》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第3期58-63,共6页
作  者:王韧 李霓 贾荣言
基金项目:国家社会科学基金项目“异质性视角下多层次农业保险的实现机制及优化路径研究”(19BJY161)。
摘  要:通过观测我国四家上市保险公司和一支保险指数的股票日收益率数据,运用dcc-garch模型对其风险相关程度进行测算和排序,并刻画了市场风险传染及波动的影响。同时运用分位数回归的方法计算了各保险机构与保险业市场体系的风险溢出...
关 键 词:系统性风险 dcc-garch模型 保险公司 
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股指期货对冲指数基金的最优套期保值比率研究获取全文在线阅读
4
出  处:《社会科学战线》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第3期253-258,共6页
作  者:周佰成 刘毅男 侯丹
基金项目:教育部重大课题攻关项目(17JZD016);国家自然科学基金青年项目(71703053)。
摘  要:文章选择华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF三支指数基金,研究通过沪深300股指期货对三支基金进行套期保值时的最优套期保值比率估计问题。文章结合极值理论构建五种不同Copula函数的Cop...
关 键 词:股指期货 套期保值比率 极值理论 Copula函数 dcc-garch模型 
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消费者价格指数与股票价格的动态相关性研究获取全文在线阅读
5
出  处:《经济研究导刊》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第3期62-65,73共5页
作  者:何弦
摘  要:随着国民经济的飞速发展,在我国居民的资产配置当中,股票市场所占份额日渐提升,国家宏观经济的运行也受到一定程度上的股价波动的影响,而消费者价格指数是衡量国家宏观经济的重要指标之一。所以,研究股票价格波动与消费者价格指数之间...
关 键 词:股票价格 消费者价格指数 dcc-garch模型 
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中国-东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究--基于dcc-garch模型获取全文在线阅读
6
出  处:《学术论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期106-113,共8页
作  者:李小好 蔡幸
基金项目:国家社会科学基金重点项目“南海通道对中国经济安全的影响与对策研究”(14AJY022)。
摘  要:文章基于dcc-garch模型,采用2002年2月至2018年6月中国与东盟五国股指收益率数据,对中国与东盟主要股票市场一体化进程及其时变特征进行了实证研究。研究发现:中国与东盟五国股票市场动态相关系数在样本期显著增加,...
关 键 词:股票市场一体化 时变特征 dcc-garch模型 中国-东盟 
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投资者日度情绪、超额收益率与市场流动性——基于dcc-garch模型的时变相关性研究获取全文在线阅读
7
出  处:《北京理工大学学报:社会科学版》 2019年第5期76-87,114共13页
作  者:尹海员 吴兴颖
基金项目:教育部人文社科基金研究项目“股票流动性对投资者情绪波动的响应机制研究”(16YJA790061);中央高校基本科研业务费专项项目“投资者情绪、股票流动性与资产配置效应”(GK201803091).
摘  要:随着互联网科技的发展,利用数据挖掘手段不仅可以构建投资者高频情绪指标,也有助于深入研究投资者情绪与股票市场运行之间的内在联动性。选取2009—2018年共2 198个交易日样本,运用爬虫软件挖掘股票市场大盘评述的网络数据...
关 键 词:投资者情绪 超额收益率 市场流动性 时变相关性 dcc-garch模型 
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国际农产品价格对国内农产品价格动态传递效应研究获取全文在线阅读
8
出  处:《国际贸易问题》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第8期47-64,共18页
作  者:郑燕 丁存振
摘  要:本文选取2001年1月-2017年6月国内外农产品价格月度数据,利用TVP-VAR模型dcc-garch模型分品种从不同政策背景、不同贸易强度以及不同价格波动情况等多视角分析了国际农产品价格对国内农产品价格的动态传递效...
关 键 词:农产品价格 动态传递 TVP-VAR模型 dcc-garch模型 时变性 
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银行信贷、房产价格与经常账户余额动态关联性研究——基于TVP-SV-VAR和贝叶斯dcc-garch模型的分析获取全文在线阅读
9
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期17-25,共9页
作  者:董凯 王少楠 许承明
基金项目:国家自然科学青年基金项目,项目号:71803081;教育部社会科学青年基金项目,项目号:18YJC790134;江苏高校哲学社会科学重点项目,项目号:2017ZDIXM067。
摘  要:本文运用包含随机波动的时变参数向量自回归模型与贝叶斯dcc-garch模型,并结合我国2001年1月至2017年12月的相关数据,分析银行信贷、房产价格与经常账户余额间的相互作用机制和动态关联程度。实证结果表明:银行信贷...
关 键 词:银行信贷 房产价格 经常账户余额 TVP-SV-VAR模型 贝叶斯dcc-garch模型 
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中国股市的国际影响力提高了吗?--基于中国与世界主要股市的实证检验获取全文在线阅读
10
出  处:《东南大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期53-63,147共12页
作  者:蒋彧
基金项目:国家自然科学基金(71301072);教育部人文社会科学研究一般项目(17YJC79006)阶段性成果。
摘  要:运用2002—2017年股指收益率样本,借助时差进行研究设计,考察中国股市与世界主要股市的动态相关性,进而分析中国股市国际影响力的变化。研究结果表明:由于开盘收盘之间存在较长的时差,中国股市对欧美股市的影响主要表现为前者...
关 键 词:中国股市 世界主要股市 动态相关性 dcc-garch模型 
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