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检索条件:
"关键词=信息冲击"
51 条 记 录,以下是 1-10
汇率制度市场化对我国贸易竞争力水平的影响研究——基于VAR和EGARCH-M模型获取全文在线阅读
1
出  处:《区域金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第S01期18-23,共6页
作  者:李荣殷 朱权聪
摘  要:在人民币汇率市场化程度不断加深的背景下,本文通过构建VAR和EGARCH-M模型,从弹性汇率制度对我国贸易竞争力的影响作用角度出发,对汇率制度弹性指数和贸易竞争力水平指数进行动态效应分析,结果表明:我国贸易竞争力水平和弹...
关 键 词:汇率弹性 脉冲响应函数 风险效应 信息冲击 EGARCH-M模型 
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声明获取全文在线阅读
2
出  处:《西部论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期113-113,共1页
作  者:《西部论坛》编辑部
摘  要:本刊2019年第4期刊发了《宏观信息冲击下股指期货与现货的共跳特征与金融稳定》一文,其第一作者邓俐伶的第一单位为“东北财经大学金融学院”(原文的第二单位),第二单位为“大连民族大学理学院”(原文的第一单位),应作者要求予...
关 键 词:声明 东北财经大学 金融稳定 第一作者 股指期货 信息冲击 民族大学 理学院 
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基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型获取全文在线阅读
3
出  处:《系统工程理论与实践》 2019年第9期2189-2202,共14页
作  者:龚谊洲 黄苒
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(18YJA790037);中央高校基本业务经费项目(CCNU18ZYTS10,CCNU19TS059).
摘  要:现阶段研究高频波动率的主流HAR-RV-跳跃模型仅考虑了与高频波动率有关的内生变量,忽视了外部信息冲击的影响,对高频波动率的估计和预测可能存在偏误.本文尝试将外部信息冲击引入到HAR-RV-跳跃模型中,构建基于外部信息冲...
关 键 词:高频波动率模型 多元信息冲击 非对称效应 跳跃 符号跳跃变差 
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宏观信息冲击下股指期货与现货的共跳特征与金融稳定获取全文在线阅读
4
出  处:《西部论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期64-75,共12页
作  者:邓俐伶 熊海芳
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71503034);辽宁省自然科学基金资助项目(20180550622);中央高校自主科研基金资助项目“基于高频数据的跳跃、共跳行为与波动率预测”.
摘  要:宏观经济信息冲击不仅会直接影响金融市场的联合波动,而且会通过隔夜信息影响市场的跳跃。基于高频数据下的非参数跳跃检验方法,考察沪深300指数和股指期货价格的共同跳跃和隔夜特征,研究发现:两个市场间存在显著的共同跳跃,不同...
关 键 词:隔夜共跳 非对称性 波动预测 宏观信息冲击 
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财政政策信息摩擦与财政支出乘数——基于DSGE模型的分析获取全文在线阅读
5
出  处:《财政研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第1期43-60,共18页
作  者:王立勇 徐晓莉
基金项目:国家社会科学基金重大项目(15ZDA009),国家自然科学基金项目(71473280)。
摘  要:本文估算中国财政政策信息摩擦程度,构建纳入财政政策信息摩擦特征的DSGE模型研究中国财政政策有效信息冲击和噪音冲击的不同影响机制,测算不同信息摩擦情境下的长短期财政支出乘数及相应的财政政策效应损失。结果表明,中国财政政策...
关 键 词:信息摩擦 信息冲击 财政支出乘数 政策效应损失 DSGE模型 
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利率政策调整对证券市场影响的国别差异研究——基于未预期利率分解方法获取全文在线阅读
6
出  处:《价格理论与实践》 2018年第11期115-118,共4页
作  者:李凯风 王辛梦
基金项目:国家社会科学基金重大项目“我国自然资源资本化及应对市场建设研究”(15ZDB163);江苏省教育厅社科项目“苏北地区科技企业加速器建设模式与运营机制研究”(2015SJD432).
摘  要:运用中国不同期限的银行同业拆借利率和美国短期国债收益率分解出利率政策调整未预期部分。基于EGARCH模型,绘制中美两国证券市场信息冲击曲线,探究未预期视角下利率政策调整对两国证券市场影响的差异化。结果显示:未预期视角下利...
关 键 词:未预期视角 利率政策调整 国别差异 信息冲击曲线 
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股指期货是否抑制了股票市场的正反馈交易?----基于沪深300股票指数的实证检验获取全文在线阅读
7
出  处:《东北大学学报:社会科学版》 2018年第5期459-465,共7页
作  者:田树喜 刘冬洋 闫鹏飞
基金项目:东北大学2018年本科教育教学改革研究资助项目。
摘  要:借助正反馈交易模型和EGARCH模型,引入股指期货交易的虚拟变量,对我国沪深300股票市场的正反馈交易进行了检验,结果表明:股指期货引入后股票市场在新信息冲击下的正反馈交易倾向受到抑制,但滞后信息冲击的影响依然显著,正反...
关 键 词:股指期货 正反馈交易 信息冲击 
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突发事件信息冲击对猪肉价格波动的影响获取全文在线阅读
8
出  处:《管理评论》 2018年第9期246-255,共10页
作  者:苗珊珊
基金项目:国家自然科学基金项目(71503071); 河南省高等学校哲学社会科学研究优秀学者资助项目(2017-YXXZ-03); 河南省哲学社会科学规划项目(2016BJJ018)
摘  要:信息是猪肉市场稳定发展的重要基础。频繁的信息交流使得猪肉市场的波动性大大增强。信息冲击与猪肉价格互动越来越明显,对稳定猪肉市场、保障居民生活水平以及生猪养殖户收入增长产生显著影响。本文以2008年1月至2015年4月疫情...
关 键 词:信息冲击 猪肉价格 价格波动 杠杆效应 
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信息冲击与短期市场反应——基于沪深300指数的实证分析获取全文在线阅读
9
出  处:《金融理论与实践》 2017年第10期77-80,共4页
作  者:刘杰 朱英伦 邓晓萌
摘  要:利用沪深300指数的隔夜跳空观察信息冲击与市场反应,研究发现短期而言市场对积极消息反应不足,而对消极消息反应过度。同时反应不足和反应过度的程度受到信息冲击强弱程度的影响。隔夜跳空的方向与幅度能够预测短期市场走势和市场活跃...
关 键 词:股票市场 信息冲击 市场反应过度 市场反应不足 量化投资 
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信息冲击引起市场流动性价值变化了吗?——来自中国股票市场的证据获取全文在线阅读
10
出  处:《北京工商大学学报:社会科学版》 2017年第1期106-117,共12页
作  者:周芬 刘晓星 陈羽南
基金项目:国家自然科学基金项目(71473036;71673043).
摘  要:从微观视角解释金融市场行为是认识金融市场规律的重要途径。文章通过构建信息冲击影响流动性价值的理论分析框架,揭示信息冲击如何通过投资决策和交易行为影响市场价格及流动性价值,以及市场流动性价值、市场流动性及波动性的内在联系,...
关 键 词:信息冲击 流动性价值 交易行为 市场波动性 投资决策 GARCH—t模型 
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