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检索条件:
"关键词=汇率波动率"
18 条 记 录,以下是 1-10
基于稀疏模型的人民币汇率波动预测获取全文在线阅读
1
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期10-19,33共11页
作  者:周爱民 刘晓孟
摘  要:随着我国汇率报价机制的逐步放开,人民币汇率波动幅度近年来逐渐增大,汇率敏感部门对人民币汇率波动的预测需求逐渐增强。因传统的金融时间序列模型或指数平滑模型不能很好地筛选并包含高阶滞后项信息,故本文选取机器学习中的稀疏模型...
关 键 词:汇率波动 稀疏模型 预测 DM检验 人民币汇率 
下载次数:1   在线阅读:46
人民币汇率与贸易顺差双向影响研究——基于“8.11汇改”结构性特征的实证分析获取全文在线阅读
2
出  处:《金融理论与实践》 2017年第9期35-40,共6页
作  者:费广平
摘  要:在当前国际国内经济环境错综复杂的背景下,我国贸易顺差的可持续及其与人民币汇率关系受到了广泛关注。在分析我国贸易顺差变动趋势的基础上,通过构建SVAR模型,研究分析贸易顺差与人民币汇率的影响因素。研究发现,贸易顺差对汇率的...
关 键 词:贸易顺差 人民币汇率 汇率波动 
下载次数:4   在线阅读:14
汇率波动对股票收益影响的异质性研究获取全文在线阅读
3
出  处:《现代财经:天津财经学院学报》 2016年第11期30-38,共9页
作  者:孙显超 曹廷贵 赵晓磊
摘  要:汇率波动如何影响各国股票收益成为本文的研究焦点。文章通过严谨逻辑推导,认为汇率对股票收益影响具有异质性特征:(1)汇率引起股票收益波动,受市场上技术交易和基本面交易的比例影响;(2)汇率对股票收益的影响还受制于...
关 键 词:异质性 汇率波动 混合面板回归 
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财政和货币政策调控有效性的历史演变研究——兼论宏观调控政策转型的逻辑获取全文在线阅读
4
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第7期3-12,共10页
作  者:万阿俊
摘  要:探讨新形势下宏观调控的机制变异与理论创新是促进中国经济增长的现实需求。本文认为,宏观调控的一个核心仍集中于政策有效性.尤其是财政货币政策有效性问题。在过去十年,中国一直习惯于使用财政和货币的政策搭配.但对于调控政策的有效...
关 键 词:汇率传递效应 国内物价 汇率波动 ARDL模型 
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人民币汇率制度变迁对我国短期资本流动的影响——基于汇率预期与汇率波动的视角获取全文在线阅读
5
出  处:《管理评论》 2016年第6期65-75,共11页
作  者:田涛
基金项目:湖北科技学院博士启动基金项目(BK1423); 湖北省教育厅科学研究计划指导性项目(B2015078);湖北省教育厅人文社会科学研究青年项目(15Q216)
摘  要:利用1997年1月-2013年10月人民币实际有效汇率的数据并采用ARCH模型得到人民币汇率波动与预期变动。在此基础上通过使用DCC-GARCH模型初步分析了汇率制度变迁的各个阶段人民币汇率波动以及预期变动与我国...
关 键 词:短期国际资本流动 汇率预期变动 汇率波动 DCC-GARCH模型 非线性Granger因果检验 
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不同阶段人民币汇率的物价传递效应分析——基于ARDL模型的实证研究获取全文在线阅读
6
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第6期3-8,共6页
作  者:李志慧 刘山
基金项目:成都理工大学2013年中青年骨干教师培养计划项目(KYGG201419)、四川省社会科学重点研究基地四川省县域经济发展研究中心项目(XYZX1417)、四川省矿产资源中心项目(SCKCZY2014YB06)、四川省水运中心项目(SYJJ2014B17)资助.
摘  要:本文基于汇率传递理论,结合价格指数、汇率以及国内外控制变量对人民币汇率的物价传递效应进行研究。与以往研究不同,本文在汇率水平基础上增加汇率波动因素,并将样本区间划分为汇改前、汇改后-金融危机前以及金融危机之后三个阶段,...
关 键 词:汇率传递效应 国内物价 汇率波动 ARDL模型 
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人民币汇率及其波动对中国吸收FDI的影响研究获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与决策》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2012年第21期161-165,共5页
作  者:程婷 田野
摘  要:文章运用季度数据实证研究了人民币汇率及其波动对中国吸收FDI的影响。从全国层面上看,人民币实际有效汇率及其波动与FDI之间存在长期协整关系;从区域角度,人民币升值有利于吸引来自美国和欧盟的FDI,并且对前者的促进作用较大...
关 键 词:人民币汇率 汇率波动 FDI 
下载次数:2   在线阅读:9
进口国汇率及其波动对福建省出口贸易的影响获取全文在线阅读
8
出  处:《亚太经济》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第1期35-38,共4页
作  者:钱静 杨成平
摘  要:本文利用月度数据,研究进口国名义汇率、名义汇率波动、实际汇率、实际汇率波动对福建省出口贸易的影响,通过协整检验来估计各变量间长期均衡关系。研究表明,福建省向美日韩、欧盟等国的出口与该国汇率及其波动无关,而福建省向香港...
关 键 词:名义汇率 实际汇率 汇率波动 协整检验 
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汇改前后实际汇率对中国向欧元区出口影响的比较获取全文在线阅读
9
出  处:《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2011年第3期90-103,共14页
作  者:黄飞雪 王云
基金项目:本文获得国家自然科学基金(编号:70903011)、教育部人文社会科学研究项目基金(编号:09YJC790025)、大连理工大学软件+X研究基金(编号:DUT842301)资助.感谢匿名评审人的意见,当然文责自负.
摘  要:本文采用2002-2010年月度实际汇率数据并以汇改为分界,分别建立线性模型和非线性平滑转换(STR)模型,发现非线性转换以时间为转换变量,发生于次贷危机。对比得出:中国向欧元区出口一直存在价格效应,但收入效应随着次贷危...
关 键 词:汇率改革 欧元区出口 平滑转换回归模型 实际汇率波动 
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人民币实际汇率波动对中美贸易的影响——基于协整检验和ECM的实证分析获取全文在线阅读
10
出  处:《经济问题》 中文社会科学引文索引 2011年第2期58-62,共5页
作  者:李皓 章冬梅
基金项目:国家社科基金青年项目(09CJL033); 上海市科技发展基金软科学研究博士生论文资助项目(200906008); 上海财经大学第三期研究生创新基金项目(CXJJ-2008-303); 江苏省社会科学基金项目(09EYC014); 南京审计学院人才引进项目(NSRC10010)
摘  要:基于1996年至2009年间中国对美国的实际出口总额的季度数据,采用EG两步法进行协整检验并建立ECM误差修正模型,实证考察了实际汇率水平及实际汇率波动与中国对美国出口之间的长期均衡关系以及短期动态关系等机理,进而提出...
关 键 词:实际汇率 实际汇率波动 协整检验 ECM 
下载次数:2   在线阅读:12
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