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"关键词=股指期货"
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期货和期权市场与中国股票市场波动关联研究获取全文在线阅读
1
出  处:《北方经贸》 2020年第4期95-97,共3页
作  者:张明茗
摘  要:股指期货和期权作为衍生产品的一种,对股票市场的波动性有着很大的影响。股指期货和期权对现货市场的波动性既有放大的"杠杆"效果,又有"对冲"的效果。那么股指期货和期权对现货市场的影响实际上是怎么样的仍需要进一步验证。本文从理...
关 键 词:股指期货 股指期权 股票市场 波动性 
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股指期货交易加剧了中国股票市场波动性吗?——基于投资者结构的理论和实证研究
2
出  处:《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第4期1-13,共13页
作  者:陈其安 张慧 陈抒妤
基金项目:国家社会科学基金重点资助项目(19AGL013);重庆市研究生科研创新项目(CYS17029)。
摘  要:股指期货交易的推出将改变股票市场投资者结构和投资者交易行为,进而对股票市场波动性产生影响。本文首先在假设股票市场存在股指期货交易的条件下,构建理论模型揭示投资者结构和股指期货交易对股票市场波动性的影响机理,并据此对中国股...
关 键 词:投资者结构 股指期货 中国股票市场 波动性 
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沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型获取全文在线阅读
3
出  处:《现代财经:天津财经大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第3期53-66,共14页
作  者:张筱峰 郭沥阳
基金项目:湖南省金融工程和金融管理研究中心课题(18FEFMY5).
摘  要:本文选取2010年5月—2019年6月的五分钟高频收盘数据,分阶段地考察了沪深300股指期货市场和现货市场的波动溢出效应和非对称效应。实证结果表明,沪深300股指期货和股票现货在深度贴水前和深度贴水后均存在显著的双向波动...
关 键 词:波动溢出 非对称效应 股指期货 股票市场 BEKK-GARCH 
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基于Netlogo的中国ETF基金套利研究获取全文在线阅读
4
出  处:《管理工程学报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期164-176,共13页
作  者:王良 刘潇 秦隆皓 黄珍
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71171155);西安市社会科学规划基金重大资助项目(17J92);西安理工大学科技创新计划项目(2016CX009);西安理工大学博士科研启动项目(107-211211)。
摘  要:首先构建了基于Netlogo的金融资产交易仿真系统,综合考虑套利过程中的ETF基金双重交易机制、冲击成本、平仓成本、交易者类型等因素,通过数理建模量化分析了EFT基金的跨市套利以及期现套利过程。据此利用Matlab对两种...
关 键 词:Netlogo ETF基金 股指期货 套利 
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熔断机制获取全文在线阅读
5
出  处:《金融会计》 2020年第3期76-77,共2页
摘  要:2020年3月9日以来,受到新冠疫情、油价暴跌、高杠杆交易以及经济金融体系深层次矛盾等综合影响,欧美等多国主要股票指数和股指期货出现暴跌暴涨,连续多次触发熔断机制,创下历史纪录,引发市场广泛关注。
关 键 词:熔断机制 股指期货 股票指数 杠杆交易 深层次矛盾 油价暴跌 历史纪录 经济金融体系 
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股指期货对现货市场的波动性研究获取全文在线阅读
6
出  处:《经济研究导刊》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第12期65-66,75共3页
作  者:梁爽
摘  要:股指期货作为一种高杠杆的金融衍生工具,具有对冲市场风险的功能。基于3341个交易日内沪深300的收盘价数据,采用事件研究法来研究沪深300股指期货的推出时间对现货市场波动性的影响。通过构造含虚拟变量的EGARCH(1,1...
关 键 词:沪深300股指期货 沪深300指数 GARCH模型 EGARCH模型 
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基于随机占优的股指期货市场有效性分析获取全文在线阅读
7
出  处:《运筹与管理》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第3期169-176,共8页
作  者:付志能 徐维军 张卫国 罗艺旸
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71771091);国家自然科学基金国际(地区)合作与交流重点项目(71720107002)。
摘  要:2015年中金所出台严格监管措施后,股指期货成交低迷,异象频出。为验证严格监管措施对股指期货市场有效性的影响,本文利用随机占优DD测试法,为风险规避者和风险寻求者分别构建升序和降序占优模型。传统DD测试法用等间距划分的方...
关 键 词:股指期货 随机占优 市场有效性 套利 严格监管措施 
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股指期货对冲指数基金的最优套期保值比率研究获取全文在线阅读
8
出  处:《社会科学战线》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第3期253-258,共6页
作  者:周佰成 刘毅男 侯丹
基金项目:教育部重大课题攻关项目(17JZD016);国家自然科学基金青年项目(71703053)。
摘  要:文章选择华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF三支指数基金,研究通过沪深300股指期货对三支基金进行套期保值时的最优套期保值比率估计问题。文章结合极值理论构建五种不同Copula函数的Cop...
关 键 词:股指期货 套期保值比率 极值理论 Copula函数 DCC-GARCH模型 
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股指期货与股票现货跨市场交易宏观审慎监管论--以国务院金融稳定发展委员会的设立为背景获取全文在线阅读
9
出  处:《江西财经大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期120-133,共14页
作  者:刘辉
基金项目:国家社会科学基金一般项目“新发展理念下中国金融机构社会责任立法问题研究”(17BFX009);湖南大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“结构金融法的理论与实践”(531118010399)。
摘  要:"8.16光大乌龙指事件""5.28股市断崖式下跌事件"和"5.6千股跌停事件"的接踵而至,沉重宣告了中国股指期货与股票现货跨市场交易宏观审慎监管法制的疏漏。根据风险回应型金融法基本原理,跨市场交易宏观审慎监管法制必须回...
关 键 词:股指期货 跨市场交易 宏观审慎监管 熔断机制 期货法 
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中证500、上证50指数与创业板波动溢出效应获取全文在线阅读
10
出  处:《山东工商学院学报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期57-68,共12页
作  者:刘光彦 张晓 刘光伟
摘  要:选取上证50、中证500股票价格指数期货和创业板指数2015年4月16日至2018年12月26日的每日收盘价数据,采用DCC-MVGARCH-BEKK模型对上证50股票价格指数期货市场与创业板市场、中证500股票价格指数...
关 键 词:股指期货 创业板市场 DCC-MVGARCH-BEKK模型 波动溢出效应 
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